Être capable d'identifier les tendances est l'une des compétences les plus fondamentales d'un trader forex devrait acquérir. La principale méthode d'identification des tendances est l'utilisation de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Ce qui signifie qu'ils ne prédisent pas les nouvelles tendances mais confirment les tendances une fois qu'elles ont été établies. En général, un stock est réputé être dans une tendance haussière lorsque le prix est au-dessus d'une moyenne mobile et la moyenne est en pente vers le haut. À l'inverse, un trader utilisera un prix inférieur à une moyenne en baisse pour confirmer une tendance à la baisse. Beaucoup de commerçants considéreront seulement tenir une position longue dans un actif quand le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile. Le marché des changes tend généralement à se déplace dans les tendances plus que l'ensemble du marché boursier. Pourquoi Le marché boursier est composé d'une collection de stocks individuels qui sont généralement touchés par la micro-dynamique des sociétés individuelles. Le marché des changes, d'autre part, est entraîné par des tendances macroéconomiques qui peuvent parfois prendre des années à jouer. Ces tendances se manifestent généralement le mieux à travers les paires principales telles que l'EUR USD, USD JPY, GBP USD et USD CHF. Ici, nous prenons un coup d'oeil à ces tendances et une technique commune moyenne mobile pour détecter ces tendances. Observer l'importance de la longue durée Parce que le marché des changes est dominé par les tendances macroéconomiques, de nombreux commerçants préfèrent baser leurs métiers sur une perspective à long terme. Un outil que les traders utilisent fréquemment pour mesurer la force d'une tendance est une combinaison de trois moyennes mobiles simples appelées le filtre à trois SMA. Pour un exemple de la façon dont ils sont utilisés, jetez un oeil à la figure 1 et la figure 2, qui utilisent tous deux un filtre à trois SMA. Figure 1 - Graphique le taux de change EUR USD du 1er mars au 15 mai 2005. Notez que l'action récente des prix suggère un chambardement et un début possible d'une tendance baissière puisque les trois moyennes mobiles simples s'alignent les unes sur les autres. 13 Graphique 2 - Graphique le taux de change EUR USD d'août 2002 à juin 2005. Chaque barre correspond à une semaine plutôt qu'à un jour (comme sur la figure 1). Dans ce graphique à plus long terme, une vue complètement différente émerge - la tendance haussière reste intacte avec chaque mouvement vers le bas ne faisant rien de plus que fournir le point de départ pour de nouveaux sommets. 13 Le trois-SMA Le filtre trois-SMA est un bon moyen de mesurer la force et la direction d'une tendance. Le filtre est créé en traçant trois moyennes mobiles sur le graphique: une moyenne mobile à court terme, à moyen terme et à long terme. La prémisse de base de ce filtre est que si la tendance à court terme (SMA à sept jours), la tendance à moyen terme (20 jours SMA) et la tendance à long terme (65 jours SMA) sont tous alignés dans une direction , Alors la tendance est forte. Vous vous demandez peut-être pourquoi utilisez une moyenne mobile de 65 jours ici. La réponse véridique est que nous avons ramassé cette idée de John Carter, un commerçant à terme et éducateur qui a utilisé ces valeurs. Mais vous pouvez utiliser des moyennes mobiles période différente si vous le souhaitez, le concept important est l'interaction entre les moyennes à court, moyen et long terme. Tant que vous utilisez proxies raisonnables pour chacune de ces tendances, le filtre à trois SMA fournira une analyse précieuse. (Un autre outil utilisé pour repérer les tendances est d'appliquer des enveloppes à la moyenne mobile.) En regardant l'EUR USD à partir de deux perspectives de temps (à court et à long terme), nous Peut voir comment différent les signaux de tendance peut être. La figure 1 montre l'action quotidienne des prix pour les mois de mars, avril et mai 2005, qui montre un mouvement volatil avec un biais baissier clair. La figure 2, cependant, présente les données hebdomadaires de 2003, 2004 et 2005 et présente une image très différente. Selon la figure 2, EUR USD reste dans une nette tendance à la hausse à long terme en dépit de quelques nettes corrections en cours de route. Warren Buffett. Le fameux investisseur qui est bien connu pour faire des métiers de tendance à long terme, a été fortement critiqué pour tenir sur son énorme position de EUR USD qui a subi quelques pertes en cours de route. En regardant la tendance à long terme de la figure 2, cependant, il devient beaucoup plus clair pourquoi Buffet peut avoir le dernier rire. (Vous voulez en savoir plus sur Buffet alors vérifiez les meilleurs buffets de Warren Buffets.) Les tendances ne continueront pas à aller dans une direction pour toujours. Souvent, une tendance va atteindre ce qu'on appelle une résistance ou un soutien, qui sont des niveaux de prix que la monnaie ne semble pas pousser passé. Eh bien vous présenter le concept de la résistance et des soutiens dans la section suivante. Trading la courte durée Trend jamais commerce contre la tendance - un principe fondamental dans l'analyse technique. C'est assez facile à suivre, mais comment pouvez-vous déterminer la tendance Il ya autant de techniques qu'il ya des jours dans l'année, allant de la théorie Dow original. Jusqu'à une analyse très complexe des ondes de Fourier. Une approche fiable pour mesurer les tendances intermédiaires est de combiner les signaux des indicateurs MACD et Slow Stochastic. Introduit par Joe Duffy dans le magazine Futures, la technique a l'avantage de la simplicité et élimine la discrétion commerçant - un défaut mortel dans de nombreux systèmes de négociation. Duffy définit le MACD à 30-10-10 (par rapport à la norme 26-12-9 jours) et combine ceci avec un stochastique lent de 20 jours. La combinaison des deux indicateurs augmente la fiabilité. Rechercher des signaux d'achat lorsque le MACD et le stochastique lent sont au-dessus de leurs lignes de signal. Ne prenez pas les signaux si l'un des indicateurs a traversé au-dessous de sa ligne de signal. Quittez lorsque les deux indicateurs passent au-dessous de leurs lignes de signal. Pour les positions courtes, inverser le processus: Rechercher des signaux de vente lorsque le MACD et le stochastique lent sont au-dessous de leurs lignes de signal. Ne prenez pas les signaux si l'un des indicateurs est au-dessus de sa ligne de signal. Sortez lorsque les deux indicateurs passent au-dessus de leurs lignes de signal. Le MACD et le stochastique lent sont tous deux au-dessus de leurs lignes de signal. Prenez de nouvelles positions longues. MACD et Slow Stochastic ont tous les deux traversé au-dessous de leurs lignes de signal. Quittez toutes les positions longues. Les signaux d'achat et de vente doivent être saisis à l'aide d'un indicateur de momentum à court terme et d'arrêts de fin de course.
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